システムトレード

暴落の損失からV字回復出来た理由

皆様、こんにちは。高橋です。
株のシステムトレードについて解説します。

 
 
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今週の日本株は先週途中からの急落後の反発が発生しており、
火曜からまたずるずると下落となりました。
 
 
こういった展開ですが、私の戦略(Chronus含む)について、ほぼ損失からの復帰を果たしております。
 
*この記事を書いているのは木曜の相場終了時点での事となります。
 
まず日本株が今回の2/5からの急落でどういう動きだったのかをおさらいします。
 
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上記画像の赤で囲ったこところが今週の日経平均の値動きで、
今回の急落が始まった2/5の手前の2/2の日経平均23,274円、
 
一番底だった時点の2/14の時点で日経平均が21,154円で
急落前と比べて-2120円となかなかの下落幅となっており、
 
途中で反発が見受けられたものの、
その後ずるずると下げて現時点の2/22で日経平均が21,763円なので、
いまだに-1511円となっております。
 
 
今回の急落で大怪我をした人もおられると思いますが、
私の場合、現在2/14の一番底だった時点で一番ドローダウン(一時的な損失)が大きくなっておりましたが、今はドローダウンからプラスに行きそうなところまで回復しています。
 
 
日経平均の下げ幅だけ考えるとまだ大きくマイナスのはずですが、
そのあたりは過去検証であるバックテストにより、
急落時にどういったタイミングで、
資産をどの程度仕掛けるかを検証していてる、
優位性のある売買ルールにて運用しているシステムトレードのおかげだと感じています。
 
 
 
 
 
 
このたび、私が作成しました
年利70%の売買ルール「Chronus(クロノス)」の詳細ページが完成しましたので是非ご一読ください(第2弾の詳細ページです)。
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https://synergista.jp/lp/ic1y/
 
 
 
 

「Chronus」の今週の成績(2/16~2/22)

 
「Chronus」のシミュレーションモードの今週の成績はといいますと、
前回の2017年8月7日から2月15日時点で、
208,626円の利益が上がっていたものが、
2月22日時点で、391,860円の利益となり、
183,234円の利益となっています。
 
今期は勝ちましたので、
連敗はストップしました。
 
 
下図の表の左上の「累積ネット損益」というところを見て下さい。
 
ALLはストラテジーの集合体ですが、
右側のCL1やCL2はストラテジーとなっており、
中にはマイナスのものもありますが、
全体でプラスであれば何も問題ありません。
 
SnapCrab_NoName_2018-2-22_16-52-19_No-001
 
前期は日経平均の2/14に底だった時点で大きな損失となりましたが、今期はそこからの反発で大きく取り戻し、反発からの下落でも空売り戦略にて利益となっています。
 
SnapCrab_NoName_2018-2-22_17-32-6_No-001
 
上の図の今期の日経平均の赤枠の箇所を見て頂きたいのですが、
今期の日経平均は序盤に大きく上げ、その後に下落しています。
 
現在のポジション比率は空売りのポジション比率が多いです。
ですので、再度日経平均が下落する局面になると美味しそうです。
 
グラフはこちら
 
SnapCrab_NoName_2018-2-22_16-52-53_No-001
 
グラフの赤い線が全体の資産の流れなのですが、
黄色の枠が今期の資産の推移です。
前期までの損失からV字回復している資産曲線になっています。
ドローダウン(資産の一時的な損失)はありましたが、現在は回復傾向にあります。
 
 
 
「Chronus」について
もし、何か疑問点がありましたら、
些細な事でも全然構いませんので、
遠慮なく
https://itrade.tokyo/contact-takahashi/
までお問い合わせください。
私がお答えさせて頂きます。
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。
 
 
 
PS:先日の事なのですが
待ち合わせ場所に早く着きすぎてしまい
まだ約束の時間まで少しあったので、
近くの本屋に入る事にしました。
 
そして色々なコーナーをぶらぶらしているうちに
面白い本を見つけたので紹介します。
 
TestoSterone(テストステロン)さんの
「筋トレは必ず人生を成功に導く
運命すらも捻じ曲げるマッチョ社長の筋肉哲学」
 
という本なのですが、タイトルだけでもなかなかに衝撃的で、
ネットでなんとなくその本の存在は知っていたのですが、
実際に手に取れる機会に恵まれたのでちょっと立ち読みしてみました。
 
 
本の内容は
悩みがある→とにかく筋トレ
目標を達成したい→とにかく筋トレ
といった具合に
なんでもかんでも筋トレに結び付ける強引さが妙に面白く、
「人生とにかく筋トレをすれば良くなっていく」
という筋トレによる自己啓発本に近いものでした。
 
 
ですが単なる筋トレおもしろ本ではなく、
内容が非常に論理的で、巷の筋トレ推奨本の枠を超えた説得力があり、
思わず筋トレを始めずにはいられなくするようなパワーを感じました。
 
 
筋トレの一番難しい部分って、
重い重量を持ち上げる体力面とか
時間がないとか
フォームを習得するのが難しい
とかの要素よりも
「筋トレを継続するためのモチベーション」の部分が一番難しいと思います。
 
 
ですので漠然と筋トレを始める人が1か月と続かないのは自然な事だと思うので、
筋トレのきっかけやモチベーション向上にTestoSterone(テストステロン)さんの本はお勧めです。
続けているうちに、筋肉以外の部分も強くなっていく事請け合いです。
 
 
ですので
トレードがうまくなりたい→とにかく筋トレ
も当て嵌まっていくんじゃないかと思います。

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