日本株暴落!システムトレーダーの私がどのように捉えているのか?

皆様、こんにちは。高橋です。
株のシステムトレードについて解説します。

 
 
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今週は日本株の暴落がありました。
 
 
こういった通常より大きく相場が動いた時に、SNSなどを見ていると、多くの人がどのように考えているか解るので面白いです。
 
 
こういった相場の暴落時にシステムトレーダーの私はどういった事を考えていたかお話します。これを書いているのは木曜の相場終了時点での事となります。
 
 
その前にまず日本株が今回どういう動きだったのかをおさらいします。
 
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上記画像の赤で囲ったこところが今週の日経平均の値動きで、
2/2金曜日にダウが665ドル下がった事により、
2/5月曜日に-592円、2/6火曜日に-1072円の下げとなりました。
2/7水曜日には+35円となりました。
2/8木曜日は+245円でした。
この段階で2/1時点から-1384円となっており、かなりの下落となっています。
 
 
私の場合、月曜より前に既に買いポジションをある程度の量を保有していたので、
2/5月曜日からドローダウンとなりました。
 
そして2/6火曜日に少量の逆張りの仕掛けを行い
この日の-1072円の下げの時点でドローダウン(資産のピークからの損失)が7%程となり、
2/7水曜日に相場が高く寄り付いてだらだらと下げて結局+35円だったのですが、
この時の寄付きで結構な量を買ったのでその銘柄も含み損となり、
この時点が一番深いドローダウンの8%となっていました。
 
2/8にさらに逆張りを買い集め、現在ドローダウンが6%に回復し反発待ち状態です。
 
 
私の戦略の場合、毎回〇〇ショックの際中は大きめのドローダウンで
そこからの反発の上昇で勝つというパターンを繰り返していますので、
現在のドローダウンについては特に重く受け止めておらず、
いつも通りの気持ちで、下落中も特に慌てることなく相場と向き合っていました。
 
こういった暴落時にも慌てることなくトレード出来ているのは
過去の暴落を含むデータで検証している売買ルールを信じている点にあります。
 
 
 
 
 
このたび、私が作成しました
年利70%の売買ルール「Chronus(クロノス)」の詳細ページが完成しましたので是非ご一読ください(第2弾の詳細ページです)。
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http://synergista.jp/lp/ic1y/
 
 
 

「Chronus」の今週の成績(2/2~2/8)

 
 
さて、「Chronus」のシミュレーションモードの今週の成績はといいますと、
前回の2017年8月7日から2月1日時点で、
436,502円の利益が上がっていたものが、
2月8日時点で、390,904円の利益となり、
-45,598円の損失となっています。
今期は負けましたので、
4連敗となっています。
 
現在のドローダウンは6,96%です。
ですので現在のドローダウンはまだまだ想定内の範囲となっています。
 
 
下図の表の左上の「累積ネット損益」というところを見て下さい。
 
ALLはストラテジーの集合体ですが、
右側のCL1やCL2はストラテジーとなっており、
中にはマイナスのものもありますが、
全体でプラスであれば何も問題ありません。
 
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今期は2/2と2/7にやや損失となり
トータルでマイナスになりました。
 
 
現在のポジション比率は
買いのポジション比率が圧倒的に多いです。
 
 
グラフはこちら
 
SnapCrab_NoName_2018-2-8_16-54-48_No-001
 
 
 
 
グラフの赤い線が全体の資産の流れなのですが、
黄色の□が今期の資産の推移です。
日経平均が大きく動いた割にはChronusの資産はさほど変わりませんでした。
 
 
「Chronus」について
もし、何か疑問点がありましたら、
些細な事でも全然構いませんので、
遠慮なく
http://itrade.tokyo/contact-takahashi/
 
までお問い合わせください。
私がお答えさせて頂きます。
 
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。
 
 
PS:最近目のかゆみが1か月ほど続いており、
先日とうとう辛抱できなくなり眼科に行きました。
 
混んでるなぁ、と思いながら待合室で待っていると
1時間を過ぎたころ「高橋さ~ん」と呼ばれました。
 
でもこの時点で即座に「はい」と返事して立ち上がれないんですね。
なぜなら他の高橋さんがいる可能性があり、
高橋被りが発生する事が結構あるんです。
 
昔は即座にスッと立ち上がっていたのですが、
結構な頻度で2人同時に立ち上がる事がありました。
 
この状態になるとちょっと恥ずかしいのと、
看護師さんが何故か申し訳なさそうにするので
今はちょっとだけ間をおいてから返事をして立ち上がるようにしています。
 
よくある苗字の人あるあるですかね。


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日経平均大暴落とVIX指数の関係

皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。

 
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昨日の日経平均の大暴落はびっくりでした。
 
6日の東京株式相場は大幅に3日続落し全面安、東証1部の値下がり銘柄数は初めて2000を超えました。
そもそもこの大暴落のきっかけは、前日の米ダウ工業株30種平均が1175.21ドル(4.6%)安の24345.75ドルと暴落し、下落率は11年8月10日以来、6年半ぶりの大きさとなったなったことが響いています。
 
 
 

「恐怖指数」と言われているVIX指数

 
 
このように、相場が急変動した時には投資家は恐怖を感じますが、その投資家たちの恐怖の度合いを表す指数があります。それは、VIX指数です。恐怖指数ともいわれ、数値が高いほど、投資家たちの恐怖が高まっている状態を表します。
 
 
VIX指数とは、シカゴオプション取引所がS&P500 を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出し、公表している値です。このVIX指数は通常は 10〜20 ぐらいで推移されるとされますが、相場急変時に 30 を超えたらパニック、40 を超えたら大底のサインを表します。
 
 
参考までに過去につけたVIX指数の高値は以下のとおりです。
1990 年 8 月 イラク軍クウェート侵攻 36
1997 年 10 月 アジア通貨危機 38
2001 年 9 月 アメリカ同時多発テロ 44
2003 年 3 月 イラク戦争勃発 34
2008 年 9 月 リーマン・ブラザーズ破綻 44
2008 年 10 月 世界金融危機 89.53
 
 
最低値は 1993 年 12 月 24 日の 9.43 です。
 
 
このように歴史的なテロや戦争、金融危機などに関わって上昇してきます。リーマンショックの時は異常値となりますが、ほとんどのケースでは 40 前後で下げ止まっていることがわかります。
 
 
今回の米株式相場の予想変動率を示す VIX 指数は同2.2倍の37.3と、1日の上昇では過去最大を記録し、15年8月以来の高水準に達しました。
 
 
下のチャートは、VIX指数の推移を表したチャートとなります。
 
 
VIXチャート
 
https://www.bloomberg.co.jp/quote/VIX:IND
 
 
 
ただ、やはり行き過ぎたものは反転するので、従来通り40前後である現状から回復するのかそれともさらに暴落へ進んでいくのか、しばらくはこの指標を注視していく必要がありそうです。
 
 
では、また次回お会いしましょう。


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バケット先生のFXワールドニュース Vol.12「起きるべくして起きた?」Coincheck事件について、バケット先生はどういう見解なのか?

皆様、こんにちは。バケット先生です。
FXワールドニュースをお届けします。

 
 
Vol.12「起きるべくして起きた?」Coincheck事件について、バケット先生はどういう見解なのか?
 
トピック
・Coincheckはお客の注文を呑んでいた?
・FX取引所にあって仮想通貨取引所にない「信託保全」
・これからどうなる仮想通貨市場
 

 
音声ファイルのダウンロードはこちら


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あおのり学校のナビゲーター

K先生

ニューヨーク州立大学卒、在学時はオプション取引に必要なゲーム理論、金融工学、ポートフォリオ管理を中心に学ぶ外資系FX業者に4年勤務し業界に先駆けてCFD・バイナリーオプションの取引システムの導入に携わる。

その後、得意のオプション取引の検証をバイナリーオプションで続ける中で攻略法を確立。

「バイナリーオプション>FX」の方が儲けやすいという理論を提唱しあおのり学校の「信頼ある投資教育の創造」という理念に共感し小資金の投資家に対し「世界一ズル賢いバイナリーオプション攻略法」を作成し日本でのバイナリーオプションの普及に努めている。

また外資系FX業者に勤務していた際の経験を活かし、FX取引の知識も深くリスクの少ない取引方法の普及に努めている。

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