皆様、こんにちは。高橋です。
株のシステムトレードについて解説します。
前回、私がシステムトレードをお勧めする理由の一つとして、
「実際にトレードする時の負担が軽い」
という事を紹介させて頂きました。
前回のURLはこちら
ところで、
普段YouTubeって見ますか？
私は結構見るんですけど、
YouTubeって「あなたへのおすすめ」とかいって
おすすめの動画の候補が沢山表示されますよね。
こないだ、その候補の中に、
ウメハラ氏が講演している動画があり、
「おっ！、講演動画なんかあるのか、
こういうのは見た事ないな、面白そう」
とワクワクしながら見てみました。
（※ウメハラ氏とは、
格闘ゲームで日本人初のプロになった
ゲーム業界では超がつく有名人です）
動画内で、
勝負事にたいする自身の考え方について
話をしておられたのですが、
「あ〜、いい事言ってるな」
と思った箇所がありました。
それは
（格闘ゲームの）競争で勝つために完璧な手法はない。
もし完璧な手法が存在すれば、
競争そのものが成立しない。
だから、現在は良いとされる手法であっても、
常に改善を目指さなければならない
といった内容で、
トレードにも共通して同じ事が言えるなぁ
と考えていました。
システムトレードにおいても、
メリットは多いものの、
完璧な手法ではなく（そもそも完璧な手法自体存在しない）、
デメリットの部分もありますので、
今回はシステムトレードのデメリットについてお話します。
まずは箇条書きでデメリットを紹介します。
2． ハイパフォーマンスが期待できにくい
3． 企業業績などを加味するのが難しい
4． つい裁量を加えてしまう場合がある
5． 売買ルールを作成するのにスキルが必要
こちら以前にもふれましたが
おさらいとして再度紹介致します。
バックテストでは
過去の値動きを想定して
売買ルールを作成しているので
未来も過去と同じような結果になる可能性は高いものの、
必ず過去と同じような結果になる。
という保証はないので注意が必要です。
過去にない状態が未来に起こると、
システムトレードは対応力に弱い部分がある・・・
というのがシステムトレードの
「バックテストは過去にない相場の動きに弱い」のデメリット部分ですが、
こちらは売買ルールを作成する人のスキルに大きく依存します。
ですので、売買ルール作成がスキルが未熟な人が作ったものは
想定外の事が起こった時のリスクが大きいです。
売買ルールにもよりますが、
基本的にシステムトレードでは
ごく一部の天才的な裁量トレーダーや豪運トレーダーが叩き出す
「1年間で資金が数十倍になりました！」というような
超ハイパフォーマンスの成績はほぼ不可能といえます。
ですが、
堅実に安定的に運用しようと思えば、
数十%の年利は実現できる可能性が高いです。
ですので、システムトレードでは
「一攫千金を目指す！」というよりは、
「安定した資産運用」という性質の方が強いです。
宝くじ的な夢は期待できにくい、
という意味でデメリットとしましたが、
私は超ハイパフォーマンスでなくても、
コツコツ増えていく可能性が高い方に魅力を感じています。
とは言え、定期預金の金利のような、
意味があるのかないのか、
よく解らない程度の金利と比べると
システムトレードは圧倒的にハイパフォーマンスです（笑）
現在のシステムトレードの環境では
企業業績等のファンダメンタルを加味出来ないという事があります。
ですので、
あくまでチャート上の価格、ローソク足、出来高を基準に、
戦略を考える必要があります。
おそらく将来的には
企業業績も加味してバックテストができるようになる
という気はしているのですが、
今のところは私の知る限り不可能ですので、今後の発展に期待ですね。
システムトレードでトレードを行うには、
2つのトレード方法があり、
自分で証券会社にて発注する方法と自動売買があります。
自分で発注するタイプのシステムトレードでは、
システムトレード初心者のうちは、
ついつい仕掛けや手仕舞いで裁量を加えて、
色々ルールに反する事をやってしまいがちです。
ルールに反する事で、
本来存在するはずの優位性のあるトレードから離れていき、
システムトレードをやりながらも相場から退場していく・・・
というパターンで
ルールを守れず、相場からいなくなるというパターンがあります。
自動売買では、
手動では裁量を加える余地がない、
もしくは裁量を加える手段が少ないので
つい裁量を加えてしまうリスクが劇的に減少します。
システムトレードのイメージとして、
プログラミングが出来ないと駄目なんじゃないか？
数学的知識が必要なんじゃないか？
と思っている方が結構いらっしゃるみたいです。
確かにそういった方法で
システムトレードを実践しているというパターンもあります。
ですが、別にプログラムが出来なくても、
小難しいような数式を知らなくても、
全く問題なくシステムトレードのルール作成が出来ます。
ただし、最初にある程度、
ルール作成で慣れが必要な部分がありますので、
最初につまづいて、
システムトレードのルール作成から離れていくというパターンが多いです。
私もルール作成をする際に、
最初は苦戦しながら作成していた記憶があります。
ですが、
自分で売買ルールを作成しなくても、
システムトレードを行える方法があるので、
そちらの紹介についてもまた今後させて頂きたいと思います。
システムトレードのデメリットについて
紹介させて頂きましたが、
致命的なデメリットといえるものは無く、
ちょっとしたデメリットはあるものの、
やはり、システムトレードには、
余りあるメリットがあると私は考えています。
次回は
“ システムトレードに向いている人いない人 ”
についてお話させて頂こうと思います。
PS 私が見たウメハラ氏の動画ですが、。
格闘ゲームを知らなくても、
トレードやビジネスに変換して考えても
面白い動画だったと思うので、
興味があれば見てみて下さい。
「ウメハラ 講演」とかで
YouTube検索をするとhitすると思います。
