システムトレード

元パチプロだった私が、システムトレードを激推しする理由Part1

皆様、こんにちは。高橋です。
株のシステムトレードについて解説します。

 
 
前回システムトレードを
あなたにぜひ知って頂きたい!
という内容の配信させて頂きました。

 
そして今回は、
私がシステムトレードを
あなたにお勧めする理由について
お話させて頂きますね。
 
私がシステムトレードを
お勧めする理由として
大きく分けると2つあります。
 
今回は、2つのうちの
1つめの理由についてお話させて頂きますね。
 
その理由ですが・・・
 


 
と本題に入る前に、
まずはシステムトレードが
どういったものであるかという説明を
させて頂きます。
 
あなたは既にシステムトレードの事を
ご存知であるかもしれませんが、
認識の再確認のためにも
一度見て頂くようにお願いします。
 
まず、システムトレードの定義ですが
「定められた売買ルールによって行うトレード方法」
という事になります。
 
ちなみに
システムトレードではない
非システムトレードの事を
裁量トレードと言ったりします。
 
裁量トレードでは
チャートを見て
特に決まっていないタイミングで
売買を行うか判断したり、
 
業績やニュースなどで判断し、売買するといった
「定められていない売買ルールによって行うトレード方法」で
一般の個人トレーダーの
ほとんどの方が行っているトレード方法ですね。
 
システムトレードの簡単な例をあげると
例えば
「晴れた日の次の日は〇〇の銘柄を買う」
とか
「月曜日だから〇〇の銘柄を買う」
といった極々単純な売買ルールでも
システムトレードですし、
 
「○日間の移動平均乖離率が〇%以上で、
なおかつ昨日の出来高が〇以上」
といったようなちょっと複雑そうな事も
システムトレードという事になります。
 
とまぁ、とにかく
あらかじめルールが決まっていて
その売買ルールをもとにトレードをすれば
システムトレードである。
という事なんですね。
 
システムトレードの定義については
解って頂けたと思うのですが、
もちろんそれだけでは
厳しいトレードの世界で勝ち続けられる。
というわけではありません。
 
つまり
売買ルールが決まっていればシステムトレード
といえるけれど、
相場で戦うためには売買ルールはなんでも良い、
というわけではないのですね。
 
システムトレードで相場で勝っていくためには
「定められた売買ルール」の部分が重要で、
「定められた売買ルール」の質で
トレードでの今後の明暗が決まる。
と言っても言い過ぎではないです。
 


 
そこで本題に戻って
私があなたにシステムトレードをお勧めしたい
理由の2つのうちの1つめの話になります。
 
システムトレードが他のトレード方法と違って
有利なポイントは
「検証ができる」という点です。
システムトレード業界では
検証の事をバックテストといいます。
 
バックテストとは過去の相場において
「定められた売買ルール」で取引を行った場合
どういう結果になったか。
というテストの事ですが、
ちょっと実感がわきにくいと思うので
具体的にお話しますね。
 
バックテストをすると何が良いかというと、
日本株のシステムトレードの場合、
3000銘柄以上の銘柄がありますが、
それを10年などの年単位の期間で
「定められた売買ルール」でバックテストします。
するとバックテスト結果として
「定められた売買ルール」での
バックテスト結果が表示されます。
損益がどうでいくら儲かった(損した)とか、
勝率が何%だったか、
などなどの細かい結果が解ります。
 
そして
バックテストを行った後に
そのバックテスト結果を見て、
さらに売買ルールを変更して、
再度バックテストをして、
その結果を見て、
さらに売買ルールを変更して・・・
という具合に
何度も何度もバックテストを繰り返し
ルールの改善を行います。
 
「相場は同じような値動きを繰り返しやすい」
という想定のもと、
統計的な根拠を持った、
優位性のある売買ルールを
試行錯誤して
作っていくという事なのですね。
 
しかも
バックテストはあくまでもテストなので
バックテストの段階では
作成途中の
あまり質が良くない売買ルールでも
お金が減らないところが
また良いんですよね。
 
しかも膨大なデータから長期間のテストを
パソコンで計算して行うので
統計的な信頼性も高いですし、
人力で膨大なデータをテストするのは難しいです。
 
もし裁量トレードで
実際にトレードしながら
試行錯誤しているうちに
資金が溶けていったら
凄く悲しいですよね・・・
 
「バックテストを繰り返し、
売買ルールをより良いものに改善していく」
という行為はの強みは、
過去のいろんな相場に
対応できている
という事でもあります。
 
例えば一番注目したいところでは、
リーマンショックの超急落の相場があります。
 
その後の〇〇ショックといわれる急落も
想定の範囲内ですし、
2013年のようなアベノミクスの上昇相場も同様に
バックテストにて想定済みなので、
色んな相場の値動きに対応できるようになっています。
 
という事は
今後リーマンショック級の超急落が
実際に起こったとしても
既にバックテスト上で経験済みなので
耐えられるレベルの損失で抑えられる。
もしくは急落を利用して
儲ける事が可能な売買ルール作成が
既に行われているという事になるのです、
これって凄い事だと思いませんか?
 
おそらく
非システムトレードのトレード方法で
過去にリーマンショック級の相場変動の経験がなく、
トレードスキルも高くないトレーダーの場合、
実際にそういった激しい値動きが起こった時
運以外の要素で
想定の損失内で耐えられる個人トレーダーはわずかだと思います。
 
システムトレードのバックテストは
スポーツでいうところの
練習に似ています。
 
例えば、試合の当日に
「今日は一生懸命頑張ります!」
と息まいている人よりも、
試合が始まる何か月も前から
準備しコツコツと練習を頑張った人の方が
高いパフォーマンスを発揮できると思いませんか?
 
スポーツに限らず、
事前準備が結果を左右する大きな要因
になる事は自然な流れであると思います。
 
ですので、
特に何の戦略も持たずに本番を迎える人
(本番だけが本番と思っている人)と、
事前に入念な準備を行った人では
結果に大きな違いが出る事は解っていて、、
本番をやる前から
すでに勝負アリのようなものです。
 
これがそのまま
トレードの世界においても
あてはまる事であると思います。
 
とは言え
システムトレードとて万能ではありません。
というのも、
バックテストでは
過去の値動きを想定して
売買ルールを作成しているので
未来も過去と同じような結果になる可能性は高いものの、
必ず過去と同じような結果になる。
という保証はないので
注意が必要です。
過去にない状態が未来に起こると、
システムトレードは対応力に弱い部分がある・・・
というのがシステムトレードのデメリット部分です。
 
しかし、
過去のデータを参照して戦略を練る。
という方法以外での
戦略の練り方はかえって難しいと思います。
ほとんどの戦略や考え方って、
過去のものを参考にしていると思うので。
 
過去にない状態が未来に起こると、
システムトレードは対応力に弱い。という
デメリットをやわらげる方法もあります。
過去の値動きで売買ルールを作りながらも
今までにないような値動きをする未来を想定
しながら作った売買ルールと、
過去の値動きだけを考えて売買ルールを作った場合では
実際に未来で想定外の相場になった時に、
結果に雲泥の差が生まれますので、
売買ルールの作成の発想次第で
想定外の事が起こってしまった時のリスクを
抑える事も可能です。
 
システムトレードにおけるバックテストはテーマとして
膨大な量になってしまうので、
ひとまずここで終了としますが、
今回覚えて頂きたい事は
システムトレードは、
バックテストを何度も繰り返した後に生まれる
「統計的に優位性があるルール」で売買するので
安定した利益が見込める可能性が高い。
という事です。
 
優位性のある売買ルールでトレードができる
システムトレーダーと
優位性のある売買ルールでトレードができない
大部分の裁量トレーダーでは
トレード結果で大きな差が生じるのは
いわば必然であるとさえ思います。
 
以上で私がシステムトレードを
お勧めしたい理由の一つめの
紹介を終わります。
 
次回は2つめの
システムトレードをお勧めしたい理由
についてお話させて頂きます。
 
PS 元パチプロだった時の話は、
また今後おいおい話をさせて頂きますね

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