皆様、こんにちは。高橋です。
株のシステムトレードについて解説します。
ドローダウンという用語をご存知でしょうか?
システムトレード界隈では普段よく使う用語ですが、裁量トレードのみ行っている方にはあまり馴染みがないかもしれません。
ドローダウンとは、資産の最大のところからどのくらい減ったかを指します。
100万円の資産のピークから90万円になるとドローダウン額は10万円であり、ドローダウン率は10%となり、過去に一番大きかったドローダウンを最大ドローダウンといいます。
各々の性格やリスク許容量にもよると思いますが、ドローダウン率で多くの人が精神的に耐えられるであろう数字は大きくはありません。おそらく30%のドローダウン率となるとほとんどの人が精神的に相当辛くなり、トレードを途中で辞めたり損失を取り返そうとしてギャンブル性の高いトレードに走ると思います。
私がシステムトレードを始めた2008年前半頃、当時の私は資金が少なかった事もあり「多少のドローダウンなんか問題なく耐えられるだろう、ドローダウンなんかリターンを得るうえでの必要経費」とたかをくくり、ドローダウンを軽視して、リターンの数字が大きくなる事を重視し
ハイリスクハイリターン型の売買ルールを作成して、結構順調に資金を増やしていたのですが、10月のリーマンショックで今まで想定していなかったドローダウンに阻まれました。
一時40%を超えるドローダウンとなり、精神的にかなり参ったのを思い出します。
結果的にはリーマンショック後の暴落の反発が利益となり儲かったのですが、初心者への洗礼としては深すぎるドローダウンはいい経験になりました。その後の私は、ドローダウンを低めに抑えつつ、コツコツと利益を重ねるタイプのトレードを行ってきました。
ですので多くの人にお勧めしたいのが、リターンばかりに着目したトレード方法ではなく、コツコツと利益を重ねるタイプのトレード方法です。
ちなみにChronusでは約10年間のバックテストでの最大ドローダウンが約20%となっており、毎年の年間での最大ドローダウンは大体10%前後となっています。10%のドローダウンでもその時は嫌な気持ちにはなりますが、多くの人が耐えられるレベルだと思います。
このたび、私が作成しました
年利70%の売買ルール「Chronus（クロノス）」の詳細ページが完成しましたので是非ご一読ください（第2弾の詳細ページです）。
https://synergista.jp/lp/ic1y/
さて、「Chronus」のシミュレーションモードの今週の成績はといいますと、
前回の2017年8月7日から1月25日時点で、
513,745円の利益が上がっていたものが、
2月1日時点で、436,502円の利益となり、
-77,243円の損失となっています。
今期は負けましたので、
3連敗となっています。
現在のドローダウンは5.71%です。
ですので現在のドローダウンは想定内の範囲となっています。
下図の表の左上の「累積ネット損益」というところを見て下さい。
ALLはストラテジーの集合体ですが、
右側のCL1やCL2はストラテジーとなっており、
中にはマイナスのものもありますが、
全体でプラスであれば何も問題ありません。
今期は比較的大きな利益と損を重ねながら
トータルでマイナスになりました。
上の図の今期の日経平均の赤丸の箇所を見て頂きたいのですが、
今期の日経平均は中盤に大きく下げ2/1に大幅上昇しました。
現在のポジション比率は
空売りのポジション比率がやや多いです。
グラフはこちら
グラフの赤い線が全体の資産の流れなのですが、
黄色の〇が今期の資産の推移です。
最後の2/1の日経平均が大幅に上がったところで、
空売りルールで損失となりマイナス損益となりました。
「chronus」について
もし、何か疑問点がありましたら、
些細な事でも全然構いませんので、
遠慮なく
https://itrade.tokyo/contact-takahashi/
までお問い合わせください。
私がお答えさせて頂きます。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
PS：酒盗（しゅとう）という食べ物をご存知でしょうか？
魚の内臓で作った塩辛らしいのですが、
酒が盗まれるようになくなっていく
とか
酒を盗んででも飲みたくなる
という云われがあるみたいです。
その酒盗の存在を最近知り
先日初めて食べたのですが、
たしかにとてもお酒との相性が良かったです。
油断すると次の日に残りすぎるくらい飲んでしまいそうなほどの相性のものでした。
その日は自重して少量のお酒の量でしたが、
今度は以前お話した2日酔いになりにくい「酒豪伝説（ウコン）」
