システムトレード

最適なレバレッジの掛け方とは

皆様、こんにちは。高橋です。
今日はレバレッジについて話をします。

あなたは普段どのくらいレバレッジを掛けていますか?

私は日本株のトレーダーなので、
他のFXなどの投資対象とは事情が少々異なると思いますので、
あなたの取引している対象に置き換えて考えてください。

私は普段、自己資金より大きいポジションを持つ事は稀です。

トレードをしている9割以上の期間が
レバレッジ1倍以下の状態です。

なので、1日単位の損益は資産の1%未満で上下している事がほとんどです。

これにはいくつか理由があります。

  • 普段ハイレバレッジにしていると
    相場の急落時などの急激な流れで大損失を被る可能性がある。
  • ハイレバレッジにしていると
    チャンス時に使うための資金に空きがない。
  • ハイレバレッジにすると
    ハイリスクハイリターンになりメンタルに及ぼす影響が大きい。

 

概ね上記の3つの理由で私はあまりハイレバレッジで運用していません。

ですが、あまりレバレッジを使わない事でのデメリットの面もあります。

それは「稼げるときの額が小さい」という事にあります。

言葉を変えると、稼ぐスピードが遅いという事になります。

例えば、「ハイレバレッジで運用していたら
今年は年利100%くらい行っていたが、
年利20%で終わった」など。

ですが、このデメリットを超えてでも
ハイレバレッジをみだりに使わない理由は
先程にも挙げましたが

「普段ハイレバレッジにしていると
相場の急落時などの急激な流れで大損失を被る可能性がある」

これを是が非でも避けたいからです。

初心者トレーダーが相場から退場する
もしくは、途中まで勝っていたのに、

結局大負けする原因はほぼコレが原因と考えるからです。

運用資金を何回も供給出来て、
何度もトライできる恵まれた環境なら話は別ですが、
普通は運用資金が1度溶けたら終了です。

その大切な運用資金を危険に晒す可能性を少しでも下げるのが、
低レバレッジの最強のメリットであり、
相場でコツコツ稼いで長生きしていくコツです。

このたび、私が作成しました
年利70%の売買ルール「Chronus(クロノス)」の詳細ページが完成しましたので是非ご一読ください(第2弾の詳細ページです)。

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 https://synergista.jp/lp/ic1y/

Chronus」の今週の成績(7/67/12

Chronus」のバックテストの今週の成績はといいますと、
前回の201787日から201875日時点で、
498,651円の利益が上がっていたものが、
712日時点で、541,521円の利益となり、
42,870円の利益となっています。

今期も勝ちましたので、
8連勝となっています。

私はシステムトレード歴が10年を超えますが、
その中の経験から言っても、
8週連続で勝つというのはなかなかレアパターンです。

だいたいは勝ったり負けたりしながら
トータルで勝っていくので、
ぐんぐん勝っていくのは気持ちがいいものです。

下図の表の左上の「累積ネット損益」というところを見て下さい。

ALLはストラテジーの集合体ですが、
右側のCL1CL2はストラテジーとなっており、

中にはマイナスのものもありますが、
全体でプラスであれば何も問題ありません。

 

今期は7/10にこそ大きく負けましたが、
それ以外の日で全部勝ってトータルではプラスになりました。

上の図の日経平均のチャートを見て頂きたいのですが
今期は前期と違って上昇していっていますね。

前期がひどかった分、その反動で上がっていった感じです。

グラフはこちら

グラフの赤い線が全体の資産の流れとなっており、
下の画像の黄色い枠が今期分の資産グラフとなっています。

現在、週間で8連勝という事もあり5月くらいから、
良い右肩上がりを描いています。

Chronus」について

もし、何か疑問点がありましたら、
些細な事でも全然構いませんので、
遠慮なく
https://itrade.tokyo/contact-takahashi/

までお問い合わせください。

私がお答えさせて頂きます。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

PS: 今年もM-1グランプリが開催されるそうで、
予選の第1回戦が8月から始まるようです。

ずいぶん前にも紹介させて頂きましたが、
私は贔屓にしている芸人さんで
「金属バット」というコンビがいます。

金属バットのネタはこんな感じです。
(Youtubeでラジオもやってます)



その金属バットのM-1の途中経過を見るために、
去年はM-1の公式サイトで予選状況をチェックしていました。

 
去年は準々決勝で敗退してしまったので、
「今度こそ決勝に!」と祈願しつつ、
今年も公式サイトをチェックする手が止まりそうにありません。

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